Há quase tantos sistemas de negociação, como há comerciantes do mercado. Encontrar um bom sistema pode ser um processo muito difícil. É necessário, portanto, ter uma maneira de distinguir bons sistemas do resto. Felizmente, existe um método de fazer isto usando um conjunto de critérios exigentes que devem ser satisfeitos antes de considerar a utilização de um sistema.
Use um sistema mecânico. O sistema de negociação deve ser 100% mecânico, sem qualquer intervenção humana ou substituições. Também não deve ser mexido ou ajustado conforme o tempo passa. Além disso, algoritmos ou as regras do sistema não devem ter ajuste de curvas ou serem adaptados a curto prazo, ou mesmo padrões não-repetitivos de dados que eliminem comércios. Uma boa maneira para triagem é procurar consistentemente bons resultados ao longo de um período mínimo de cinco anos que atendam a todos os outros critérios descritos.
Analise os mercados líquidos. O regime comercial deve ser destinado a mercados líquidos em que o volume diário fácil e consistentemente execute ordens como pretendido pelo sistema com um mínimo de derrapagem.
Esforce-se para obter uma direção do mercado independente. Um bom sistema de comércio não será dependente de um mercado altista. Ele deve ter o potencial de gerar um desempenho de sucesso comercial em todas as condições de mercado.
Não confie em resultados de desempenho hipotéticos. A principal maneira de avaliar um sistema de negociação é baseada no seu histórico e desempenho. O registo de desempenho deve incluir comissões reais e derrapagem. A comissão e derrapagem podem realmente causar um desempenho vencedor. Cuidado com todos os dados de desempenho do sistema de negociação de futuros, onde as comissões e derrapagens pressupostas não são incluídas ou são subestimadas.
Analise o rebaixamento. Uma característica inerente de investir em sistemas de negociação é o rebaixamento máximo no valor da conta a partir do pico mais recente. Este é um fator muito importante na avaliação do risco associado a qualquer sistema. Há dois aspetos a considerar: o montante do levantamento de crédito (que não deve exceder uma pequena percentagem do valor da conta) e a duração desta cobrança até que um novo pico seja realizado (não deve exceder seis meses).
Alguns sistemas de negociação têm gerado grandes lucros ao longo dos últimos anos, mas não divulgam levantamentos de crédito que excedam o capital inicial investido e durem um ano ou mais. Antes de selecionar um sistema de negociação, deve ser capaz de quantificar o risco de rebaixamento e saber como é aceitável, tanto financeiramente como emocionalmente.
Saber o volume da conta. O levantamento máxima passado (durante um período mínimo de cinco anos) acrescido da margem necessária para um contrato é o tamanho mínimo exigido para uma conta. Para ser conservador, é prudente adicionar um buffer, uma vez que o levantamento máximo para qualquer sistema de negociação será o mesmo no futuro.